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Python 面向对象搭建量化交易策略回测框架

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元宵大师

量化交易的精髓是从股票、债券、期货等历史数据中回测获取交易策略的盈亏“概率”,通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出靠谱的决策。因此在制定完一个策略模型后,不能立即应用到实战中,而是要经过回测阶段更客观地评估策略的好坏。

因此“回测框架”成为了“量化玩家们”的标配工具。尽管市面上已经有不少回测平台和框架,但是我们知道“投资交易”这个领域是高度个性化的,因为每个交易者所关注的、侧重的层面并不相同。

对此本场 Chat 我们基于股票为标的物,教大家用 Python 面向对象方式搭建量化交易策略回测框架,通过本场 Chat 大家不仅能够了解到回测的各个流程,而且能够以此为基础搭建出适合自己的回测平台。

本场 Chat 主要内容包括:

  1. 获取股票行情数据
  2. 对数据进行指标运算
  3. 制定经典海龟交易法则(择时及仓位管理)
  4. 面向对象方式创建回测框架(交易所类、策略类、回测类…….)
  5. 收益与风险维度评价策略

注:本场 Chat 介绍的回测框架贴近实际交易场合,会考虑除权数据、手续费、滑点、涨跌停板等情况。

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