解读机器学习经典算法之 EM 算法,带你秒懂公式推导

作者/分享人:刘明
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阿里巴巴/机器学习算法工程师

EM 算法,为期望最大化(Expectation-Maximum)算法的简称,EM 算法是很多机器学习算法的基础,如隐式马尔科夫算法(HMM)、高斯混合模型(GMM)、 LDA 主题模型中的变分推断等等。

然而,很多新手在学习 EM 算法时,在数学公式的推导上卡住。Jesen 不等式是什么?Q 函数又是什么鬼?EM 算法的 E-step 与 S-step 分别是做什么?

本文用最易懂的方式解释EM算法的数学原理。虽然主要是做公式推导,但很好理解,且文章很简短,请放心阅读。跟我一起彻底搞懂 EM 算法吧~

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